基于資產(chǎn)定價模型的我國A股市場“不良”因子風(fēng)險溢價研究

摘要： 探索我國A股市場的風(fēng)險因子，對提升我國金融市場資產(chǎn)配置效率以增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)而推動我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。目前已被學(xué)界驗(yàn)證的主流因子包括市場因子、規(guī)模因子、價值因子等等。近年受疫情影響不少企業(yè)積累了較高程度的不良資產(chǎn)，因此本研究區(qū)別已有研究，實(shí)證檢驗(yàn)“不良”因子在我國證券市場的解釋力度，進(jìn)而拓展資產(chǎn)定價理論研究并為目前后疫情時代投資者、監(jiān)管者以及較高程度不良資產(chǎn)企業(yè)提... （共13頁）