基于多元時間序列的自適應貪婪高斯分段算法

摘要： 現有多元時間序列分段算法中分段點的選擇以及分段個數的確定往往需要分別獨立完成,大大增加了算法的計算復雜度.為解決上述問題,提出一種基于多元時間序列的自適應貪婪高斯分段算法.該算法將多元時間序列各個分段所對應的數據解釋為來自不同多元高斯分布的獨立樣本,進而將分段問題轉化為協(xié)方差正則化的最大似然估計問題進行求解.為提高學習效率,采用貪婪搜尋方法使每個段的似然值最大化進而近似地找到最... （共9頁）